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我需要在我的面板数据集上在 R 中进行 2SLS 固定效应回归，但我现在真的很迷茫。我用 运行了模型fixest，但它返回了一个负的 R 平方。我也尝试用它运行它，plm但我不确定我是否为此编写了正确的代码，或者 2SLS 是否完全可以用plm. 我得到的结果plm与使用fixest. 所以我基本上有两个问题：

一般来说，使用不同fixest的plm方法来估计相同的模型，这就是为什么它们会为相同的回归产生不同的结果？

2SLS 甚至可以在plm包装中使用吗？
这是我能找到的关于这件事的唯一信息，取自https://cran.r-project.org/web/packages/plm/plm.pdf。不确定的是这里仪器的语法：

## Instrumental variable estimations
# replicate Baltagi (2013/2021), p. 133/162, table 7.1
data("Crime", package = "plm")
FE2SLS <- plm(lcrmrte ~ lprbarr + lpolpc + lprbconv + lprbpris + lavgsen +
ldensity + lwcon + lwtuc + lwtrd + lwfir + lwser + lwmfg + lwfed +
lwsta + lwloc + lpctymle + lpctmin + region + smsa + factor(year)
| . - lprbarr - lpolpc + ltaxpc + lmix,
data = Crime, model = "within")

此代码是否意味着lprbarrandlpolpc由ltaxpcand检测lmix？如果我只想lprbarr被ltaxpcand检测呢lmix？管道运算符之后的正确语法是

| . - lprbarr + ltaxpc + lmix
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最肯定的是，2SLS（此处为 FE2SLS - 固定效果 2SLS）是可以使用该plm软件包的。

在第 1 个小插图 [1] 中，您可以阅读有关多部分公式的信息

在某些情况下，标准公式对于描述模型不是很有用，特别是在使用估计量等工具变量时：为了处理这些情况，我们使用了公式包。

公式包提供了一个类，可以构造多部分公式，每个部分由竖线符号 (|) 分隔。

下面的两个公式是相同的：

 emp ~ wage + capital | lag(wage, 1) + capital 
 emp ~ wage + capital | . -wage + lag(wage, 1)

在第二种情况下，. 表示前面描述协变量的部分，这部分是“更新的”。当有一些外部仪器时，这尤其有趣。

[1] https://cran.r-project.org/web/packages/plm/vignettes/A_plmPackage.html

于 2021-11-11T19:43:22.763 回答