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要提供有关我的问题的更多背景信息：

我正在使用 python 构建一个连接到交互式经纪人 TWS 的 API。我设法构建了一些功能性的东西，并且能够使用 IB 文档中给出的方法从合约中获取实时数据。现在我想使用所有数据来构建其他并行系统，我在组织来自 IB 服务器的数据时遇到了问题。

我的程序循环一个包含 30 个符号的列表以从中获取实时数据，然后我想将每个符号的数据（例如“HIGH”、“LOW”、“CLOSE”、“VWAP”等）放在一个数据帧中计算指标并从那里提出一个基于这些指标的警报系统。

这个目标我已经完成了，整个程序只使用一个符号。很容易将数据存储在实例或变量中，将其传递给 DataFrame，然后计算以设置警报。

现在，当循环 30 个值的列表并接收所有这些值的数据时，我一直在努力尝试将每个符号的数据存储在一起，然后计算并设置警报。特别是当我必须使用几种方法来接收数据时（例如，我对某些数据使用tickPrice，对其他一些数据使用tickString）这几种方法一个接一个地执行，但它们不一定同时拥有所有数据，有些价值比其他价值需要更多的时间来显示。

我将展示我的代码示例，以提供更多关于我的目标的上下文：

这是我的 EWrapper 类：

class IBApi(EWrapper, EClient):
    def __init__(self):
        self.syms = ['EN', 'DG', 'AI', 'ORA', 'RI', 'ENGI', 'AC', 'VIV', 'KER', 'CA', 'BN', 'WLN', 'OR', 'VIE',
                     'LR', 'ML', 'SGO', 'CAP', 'MC', 'ACA', 'ATO', 'UG', 'SU', 'HO', 'BNP', 'GLE', 'SAN', 'SW', 'AIR', 'TTE']
        EClient.__init__(self, self)
    # Reciving Real Time Data
    def tickString(self, reqId, tickType, value):
        super().tickString(reqId, tickType, value)
        try:
            if reqId == 0:
                reqId = self.syms[0]
            if reqId == 1:
                reqId = self.syms[1]
            if reqId == 2:
                reqId = self.syms[2]
            if reqId == 3:
                reqId = self.syms[3]
            if reqId == 4:
                reqId = self.syms[4]
            if reqId == 5:
                reqId = self.syms[5]
            if reqId == 6:
                reqId = self.syms[6]
            if reqId == 7:
                reqId = self.syms[7]
            if reqId == 8:
                reqId = self.syms[8]
            if reqId == 9:
                reqId = self.syms[9]
            if reqId == 10:
                reqId = self.syms[10]
            if reqId == 11:
                reqId = self.syms[11]
            if reqId == 12:
                reqId = self.syms[12]
            if reqId == 13:
                reqId = self.syms[13]
            if reqId == 14:
                reqId = self.syms[14]
            if reqId == 15:
                reqId = self.syms[15]
            if reqId == 16:
                reqId = self.syms[16]
            if reqId == 17:
                reqId = self.syms[17]
            if reqId == 18:
                reqId = self.syms[18]
            if reqId == 19:
                reqId = self.syms[19]
            if reqId == 20:
                reqId = self.syms[20]
            if reqId == 21:
                reqId = self.syms[21]
            if reqId == 22:
                reqId = self.syms[22]
            if reqId == 23:
                reqId = self.syms[23]
            if reqId == 24:
                reqId = self.syms[24]
            if reqId == 25:
                reqId = self.syms[25]
            if reqId == 26:
                reqId = self.syms[26]
            if reqId == 27:
                reqId = self.syms[27]
            if reqId == 28:
                reqId = self.syms[28]
            if reqId == 29:
                reqId = self.syms[29]
            if reqId == 30:
                reqId = self.syms[30]
            if tickType == 48 != 0.0:
                rtVolume = value.split(";")
                vwap = float(rtVolume[4])
                self.myData(reqId, TickTypeEnum.to_str(tickType), vwap)
        except Exception as e:
            print(e)

    def tickPrice(self, reqId, tickType, price, attrib):
        super().tickPrice(reqId, tickType, price, attrib)
        try:
            if reqId == 0:
                reqId = self.syms[0]
            if reqId == 1:
                reqId = self.syms[1]
            if reqId == 2:
                reqId = self.syms[2]
            if reqId == 3:
                reqId = self.syms[3]
            if reqId == 4:
                reqId = self.syms[4]
            if reqId == 5:
                reqId = self.syms[5]
            if reqId == 6:
                reqId = self.syms[6]
            if reqId == 7:
                reqId = self.syms[7]
            if reqId == 8:
                reqId = self.syms[8]
            if reqId == 9:
                reqId = self.syms[9]
            if reqId == 10:
                reqId = self.syms[10]
            if reqId == 11:
                reqId = self.syms[11]
            if reqId == 12:
                reqId = self.syms[12]
            if reqId == 13:
                reqId = self.syms[13]
            if reqId == 14:
                reqId = self.syms[14]
            if reqId == 15:
                reqId = self.syms[15]
            if reqId == 16:
                reqId = self.syms[16]
            if reqId == 17:
                reqId = self.syms[17]
            if reqId == 18:
                reqId = self.syms[18]
            if reqId == 19:
                reqId = self.syms[19]
            if reqId == 20:
                reqId = self.syms[20]
            if reqId == 21:
                reqId = self.syms[21]
            if reqId == 22:
                reqId = self.syms[22]
            if reqId == 23:
                reqId = self.syms[23]
            if reqId == 24:
                reqId = self.syms[24]
            if reqId == 25:
                reqId = self.syms[25]
            if reqId == 26:
                reqId = self.syms[26]
            if reqId == 27:
                reqId = self.syms[27]
            if reqId == 28:
                reqId = self.syms[28]
            if reqId == 29:
                reqId = self.syms[29]
            if reqId == 30:
                reqId = self.syms[30]
            self.myData(reqId, TickTypeEnum.to_str(tickType), price)
            time.sleep(0.5)
        except Exception as e:
            print(e)
    @staticmethod
    def myData(reqId, type, price):
        if type == 'RT_VOLUME':
            values = {
                'SYMBOL': [reqId],
                'TYPE': [type],
                'VWAP': [price]
            }
            print(values)
        else:
            values = {
                'SYMBOL': [reqId],
                'TYPE': [type],
                'PRICE': [price]
            }
            print(values)
    def error(self, id, errorCode, errorMsg):
        print(errorCode)
        print(errorMsg)

然后我有我的应用程序类：

class App:
    ib = None
    def __init__(self):
        self.ib = IBApi()
        self.ib.connect("127.0.0.1", 7496, 88)
        ib_thread = threading.Thread(target=self.run_loop, daemon=True)
        ib_thread.start()
        time.sleep(0.5)


        for sym in self.ib.syms:
            self.marketData(self.ib.syms.index(sym), self.symbolsForData(sym))

    def symbolsForData(self, mySymbol, sec_type='STK', currency='EUR', exchange='SBF'):
        contract1 = Contract()
        contract1.symbol = mySymbol.upper()
        contract1.secType = sec_type
        contract1.currency = currency
        contract1.exchange = exchange
        return contract1

    def marketData(self, req_num, contract1):
        self.ib.reqMktData(reqId=req_num,
                      contract=contract1,
                      genericTickList='233',
                      snapshot=False,
                      regulatorySnapshot=False,
                      mktDataOptions=[])

    def run_loop(self):
        self.ib.run()

# Start App
App()

正如您在 EWrapper 类中看到的那样，我有两种方法来接收数据并将符号分配给每个 reqId，然后我传递一个静态方法，它将接收到的数据放在一起，还有要循环的值列表槽。然后在我的 App 类中有连接、构建合同的方法、从 IB 保存 reqMktData 的方法以及获取我需要的参数的方法，以及使用 EWrapper 类中的列表执行 reqMktData 的循环。

以这种方式一切正常，我有这样正确输入的数据：

在此处输入图像描述

问题

因此，我的数据到达方式对我建立警报系统并没有真正有用，因为我没有将每个合同的所有数据放在一起，我不能只使用不同的值来设定条件跟上警报。有一次我要么只有“HIGH”，要么只有“LOW”，或者只有“VWAP”，但我很难弄清楚如何将每个符号放在一起，因为我没有一次拥有所有东西，而且数据每次都不断出现我就是找不到路。

我想澄清一下，我是编程新手，也是使用 python 的新手。对不起我的菜鸟代码，可能是“显而易见的”问题。 但是，如果有人可以帮助我解决这个问题，我将不胜感激。任何其他评论将不胜感激。

亲切的问候

马里奥

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2 回答 2

1

从包含列表的 Python 字典创建 Pandas 数据框很容易。例如，以下代码创建一个包含股票代码、买入价和卖出价的字典：

ticker_dict = {}
ticker_dict['SYMBOL'] = []
for sym in self.ib.syms:
    ticker_dict['SYMBOL'].append(sym)
ticker_dict['BID'] = [0.0] * len(self.ib.syms)
ticker_dict['ASK'] = [0.0] * len(self.ib.syms)
...

现在假设tickPrice以 5 的 a 调用reqId。您可以使用以下代码设置第五个投标价格：

ticker_dict['BID'][5] = price

收集完所有数据后，您可以通过调用from_dict将 dict 转换为数据帧。

您可能想要使用空的 NumPy 数组而不是零列表。然后在收集数据时，您可以将数组转换为列表。

于 2021-10-28T19:21:43.323 回答
1

这是我前一阵子写的东西，看看 tkinter 处理数据网格的能力如何。我刚刚添加了一个带有示例警报功能的数据框。

import tkinter as tk
from tkinter import ttk
import threading

from io import StringIO
import pandas as pd 

from ibapi import wrapper
from ibapi.client import EClient
from ibapi.common import *
from ibapi.ticktype import *
from ibapi.contract import Contract

specs: StringIO = StringIO("""
Sym,Mo,Yr,Exch,Type,Curr,BID,LAST,ASK,OPEN,HIGH,LOW,CLOSE,VWAP    
ES,12,2021,GLOBEX,FUT,USD,
EUR,12,2021,GLOBEX,FUT,USD
JPY,12,2021,GLOBEX,FUT,USD
cl,12,2021,nymex,FUT,USD
USD,,,IDEALPRO,CASH,CAD
""")

class Window(tk.Tk):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.protocol("WM_DELETE_WINDOW", self.close)
        self.df = pd.read_csv(specs, index_col=0, dtype=str,  na_filter= False)
        self.df.columns = self.df.columns.str.strip()
        self.title('Quotes')
        self.geometry(f'{75*self.df.shape[1]+100}x{25*self.df.shape[0]+100}')
        self.tree = ttk.Treeview(self)
        cols = list(self.df.columns)
        self.tree["columns"] = cols
        self.tree.column('#0', width=75)
        self.tree.heading('#0', text='Sym', anchor='w')
        self.tree.tag_configure('alert', background='#773333')
        
        for col in cols:
            self.tree.column(col, anchor="w", width=75)
            self.tree.heading(col, text=col, anchor='w')

        for index, row in self.df.iterrows():
            self.tree.insert("",tk.END , text=index, values=list(row))
            
        self.tree.pack()

        self.client = Client(self)
        self.client.connect("127.0.0.1", 7497, clientId=123)
        thread = threading.Thread(daemon=True, target = self.client.run)
        thread.start()
        
    def start(self):
        self.client.reqData(self.df)
    
    def update(self, reqId, col, val):
        try:
            item = self.tree.get_children()[reqId]
            self.tree.set(item, column=col, value=val)
            row = self.df.iloc[reqId] # the row is the reqId
            row.at[col]=val 
            if self.alert(row):
                self.tree.selection_set(item)
        except:
            pass
            
    def alert(self,row):
        if row.at['LAST'] > row.at['VWAP']:
            return True
        return False
            
    def close(self):
        print(self.df)
        try:
            self.client.quit()
        except: 
            pass
        finally:
            self.destroy()

class Client(wrapper.EWrapper, EClient):        
    
    def __init__(self, wdow):
        self.wdow = wdow
        self.nextValidOrderId = 0
        wrapper.EWrapper.__init__(self)
        EClient.__init__(self, wrapper=self)
        
    def quit(self):
        self.disconnect()
        
    def reqData(self, df):
        reqId = 0
        for idx, row in df.iterrows():
            cont = Contract()
            cont.symbol = idx
            cont.secType = row['Type']
            cont.currency = row['Curr']
            cont.exchange = row['Exch']
            cont.lastTradeDateOrContractMonth = row['Yr']+row['Mo']
            self.reqMktData(reqId, cont, "233", False, False, None)
            reqId += 1 # the row is the reqId
        
    def cancelMktData(self, reqId:TickerId):
        self.cancelMktData(reqId)
        
    def nextValidId(self, orderId:int):
        self.nextValidOrderId = orderId
        self.wdow.start()

    def error(self, reqId:TickerId, errorCode:int, errorString:str):
        print("Error. Id: " , reqId, " Code: " , errorCode , " Msg: " , errorString)

    def tickString(self, reqId:TickerId, tickType:TickType, value:str):
        if tickType == TickTypeEnum.RT_VOLUME:
            rtVolume = value.split(";")
            vwap = float(rtVolume[4])
            self.wdow.update(reqId, 'VWAP', vwap)
    
    def tickPrice(self, reqId: TickerId, tickType: TickType, price: float, attrib: TickAttrib):
        self.wdow.update(reqId, TickTypeEnum.to_str(tickType), price)#price,size,time
    
if __name__ == '__main__':
    wdow = Window()
    wdow.mainloop()
于 2021-10-29T02:52:33.510 回答