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我想使用 Mosek 解决以下 LP(从 Matlab 调用)

max wrto b A'b where -1<=b<=1

A,b 的长度为 L。

这就是我实现它的方式。

clear
rng default
L=5;
A= 1.0e-03 *[0;0;0.8217;0;0]';
prob.blx=-ones(L,1); %lower bound unknowns
prob.ulx=ones(L,1); %upper bound unknowns
prob.c=A; %objective function
param_MOSEK.MSK_IPAR_LOG = 0;      
[~,res]     = mosekopt('maximize echo(0)',prob, param_MOSEK);

我收到此错误:Error(1200): prob.a not specified

我该如何解决?

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prob.a 是强制性的,即使它有 0 行。在你的情况下sparse(0,L)应该没问题。请参阅https://docs.mosek.com/9.2/toolbox/design.html#hello-world-in-mosek中的最后一个示例

于 2020-06-09T13:21:10.450 回答