0

我是 Mosek 优化的新手,我正在尝试实施投资组合优化,但我没有使用 Fusion。
我正在使用基本的 MOSEK API。

该问题非常接近此处描述的基本投资组合优化:https ://docs.mosek.com/9.1/pythonfusion/case-studies-portfolio.html#

我已经制定了大部分变量和约束,但我面临以下问题:如何引入与此类似的约束:
M.constraint('budget', Expr.sum(x), Domain.lessThan(D))
即交易总和小于预定义的阈值。
在 fusion API 中这很容易,但是基本的 API 呢?(使用 mosek.Env().Task())

任何提示将不胜感激!

4

0 回答 0