0

我写了一些非常简单的行:

import numpy as np
import pandas as pd
import pandas_datareader.data as web
import datetime
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline

start = datetime.datetime(2017, 9, 20)
end = datetime.datetime(2017,9,22)

f = web.DataReader("EWI", "yahoo", start, end)
f

但是,我得到的答案是“有点”错误:

            Open        High        Low         Close       Adj Close   Volume
Date                        
2017-09-19  31.410000   31.520000   31.360001   31.490000   31.490000   477100
2017-09-20  31.410000   31.500000   31.209999   31.379999   31.379999   885500
2017-09-21  31.370001   31.480000   31.350000   31.430000   31.430000   739600
2017-09-22  31.469999   31.610001   31.469999   31.510000   31.510000   447300

我收到了未要求的 2017-09-19 报价。

我错过了什么吗?

4

1 回答 1

0

奇怪的是您仍在获取 2017 年 9 月 22 日的数据,因为我看到的类似查询是 DataReader API 似乎是第 1 天(交易)。通过我的网络浏览器将 Pandas 的返回值与雅虎和交换数据进行了比较,并且 Pandas 错误地标记了日期!(晚了一天)。我的结论是基于体数据的匹配。

示例:RIO.AX

熊猫的数据

2017-10-19  68.599998  69.309998  68.389999  69.059998  69.059998  1855165.0

雅虎财经网站:

20 Oct. 2017    68.60   69.31   68.39   69.06   69.06   1,855,165

从 ASX 网站,这个数量数据也被确认为来自 20-10-2017

于 2017-10-22T03:52:39.653 回答