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嗨，我已尝试使用以下代码让 IBPy 为我提供证券列表的最后价格，然后将这些价格保存到 csv

from ib.opt import Connection
from ib.ext.Contract import Contract
import time
import csv

Equity = Contract()
Equity.m_secType = 'Stk'
Equity.m_exchange = 'Smart'
Equity.m_currency = 'USD'

EquityList = ['XOM', 'JNJ', 'BRK B', 'JPM','GE','T','WFC','BAC','PG','CVX','VZ','PFE','MRK','HD','C','KO','DIS','V','UNH','PEP','PM','IBM','MO','SLB','ORCL','MMM','MDT','MA','WMT','MCD','ABBV','BMY','BA','HON','CVS','SPY']
PriceList = []
PriceData = csv.writer(open('price.csv','wb'))

def savepx(msg):
   global px
   if msg.field == 4:
     px = msg.price

def main():
   conn = Connection.create(port=7496,clientId=100)
   conn.connect()
   count = 0

   for ticker in EquityList:
      Equity.m_symbol = ticker
      conn.register(savepx,'TickPrice')
      conn.reqMktData(count,Equity,225,False)
      time.sleep(.15)
      conn.cancelMktData(count)
      PriceList.insert(count,px)
      count = count + 1

conn.disconnect()
PriceData.writerow(EquityList)
PriceData.writerow(PriceList)

当我使用这个代码时，它开始获取我提供的股票列表的数据，但最终被一个单一的代码捕获，它重复接下来几个代码的价格。这种情况在整个列表中偶尔发生，但例如在一次运行中，它给出 SLB 的价格为 80.63（正确）然后简单地重复列表中其余股票的 80.63 的价格，不知何故没有将变量 px 更新为新值对于新的代码。每次我运行它时，这似乎总是发生在列表中的某个地方，其中为一个代码提取了正确的数据，然后几个后续代码具有相同的值。关于如何解决此问题或以不同方式从 IB 提取实时数据以避免股票列表出现此问题的任何想法？

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1 回答 1

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您指望数据将在 0.15 秒内到达，并且按照要求的顺序到达。您在回调中有一个tickerId，它将告诉您该消息的安全性。

def savepx(msg):
   #global px don't use this
   if msg.field == 4:
     PriceList.insert(msg.tickerId,msg.price)

请注意，XOM 是使用 count = 0 请求的，因此当 msg 到达时，它的tickerId = 0，在这种情况下，您也将它用于索引。

您可以从循环中删除一些代码

for ticker in EquityList:
      Equity.m_symbol = ticker
      conn.register(savepx,'TickPrice')# move this out of loop, just do it once
      conn.reqMktData(count,Equity,225,True)#true snapshot
      #time.sleep(.15) #not needed unless over 50 messages per second
      #conn.cancelMktData(count) don't do this, use snapshot 
      #PriceList.insert(count,px) do in callback
      count = count + 1

然后在收到所有数据或一些超时设置之前不要断开连接。

在此处查看更完整的示例 https://stackoverflow.com/a/30157553/2855515

于 2017-02-20T17:53:32.170 回答