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下面是上面链接中四个时间序列的图像;每个系列只有三个离散值(1、2、3),用不同的颜色(蓝色、黄色、红色)标记。显然,第二个显示出最强的波动性,而第四个显示出最小的波动性。但是我如何使用统计数据来具体描述这种波动性呢?
假设 x_0 是您的起点,并且这些图表是以时间 t 的共同单位测量的,那么相比之下,从 x = 1 到 x = n 的 sum(abs(x_[n-1] - x_[n]))除以 t 将提供一个标量,用于比较时间序列的相对波动率。这不是统计数据(嗯,不是复杂的统计数据,它是一个平均值),而是本质上是系统变化总和的绝对值除以发生变化的时间。最大的价值将是该系列的最大变体。