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我试图通过rbresearch与标准普尔 500 指数公司复制动量策略。然而事实证明，它getSymbols无法获取所有股票代码的价格数据，我只使用以下方法获得了大约 300 只股票：

getSymbols(symbols, src='yahoo', index.class=c("POSIXt","POSIXct"), from='2000-01-01', to = '2015-12-31')

我发现这个线程正在讨论这个问题，它可能来自源“chart.yahoo.com”。因此我采用了jlhoward建议的方法，它似乎可以完美地工作而没有警告。

更新：检查quantmod包后，我发现它现在也在从 ichart.yahoo.com 获取数据。

但是，在计算每月收盘价时，会出现如下错误：

Error in try.xts(x) : 
  Error in as.POSIXlt.character(x, tz, ...) :   character string is not in a standard unambiguous format
Called from: try.xts(x)

这是我的问题和我不明白的：

1) 是否有可能将 getSymbols 引导至“ichart.yahoo.com”，从而提供更可靠的报价？

2) 我已将所有符号转换为 xts 对象，为什么从 try.xts 调用错误？

3) 我认为问题出在日期上，它不是 ISO 8601 格式。但是我还没有找到将日期转换为 POSIXct 的方法，因为日期只是舍入到天。

4）非常感谢对代码的任何评论。

我附上了代码，可以从这里下载 sp500components.csv 。

感谢您的时间和善意的帮助！一切顺利。

library(quantstrat)
library(FinancialInstrument)
library(TTR)

symbols <- read.table("sp500components.csv", header = FALSE, sep = ",")$V1
symbols <- as.character(symbols) 

currency("USD")
stock(symbols, currency="USD",multiplier=1)

MonthlyAd <- function(x){
  # Converts daily data to monthly and returns only the monthly close 
  # Note: only used with Yahoo Finance data so far
  # Thanks to Joshua Ulrich for the Monthly Ad function
  # 
  # args:
  #   x = daily price data from Yahoo Finance
  #
  # Returns:
  #   xts object with the monthly adjusted close prices

  sym <- sub("\\..*$", "", names(x)[1])
  Ad(to.monthly(x, indexAt = 'lastof', drop.time = TRUE, name = sym))
}

symEnv <- new.env()

f <- function(x) {
  uri    <- "http://ichart.yahoo.com/table.csv"
  symbol <- paste("s",x,sep="=")
  from   <- "a=1&b=1&c=2000"
  to     <- "d=31&e=12&f=2015"
  period <- "g=d"
  ignore <- "ignore=.csv"
  query  <- paste(symbol,from,to,period,ignore,sep="&")
  url    <- paste(uri,query,sep="?")
  try(assign(x,read.csv(url),envir=symEnv))
}

lapply(symbols,f) 

ts <- function(x) {
    x["Date"] <- as.Date.character(x[["Date"]], "%Y-%m-%d")
    x <- xts(x[,-1], order.by = x$Date)
    colnames(x) <- gsub("Adj", "Adjusted", colnames(x))
    assign(symbol, x)
}

eapply(symEnv, ts) 

symbols.close <- do.call(merge, eapply(symEnv, MonthlyAd))
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1 回答 1

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由于您没有提供错误原因的可重现示例，因此我不得不做出一些猜测。所以我假设你正在MonthlyAd调用symEnv.

您的函数创建的对象f不具有to.monthly预期的特征。也就是说，它创建的 data.frame 没有代表每个观察的日期时间的行名。

如果您调用MonthlyAd由eapply(symEnv, ts).

symList <- eapply(symEnv, ts)
symListMonthly <- lapply(symList, MonthlyAd)

getSymbols如果您只使用参数也没有问题env。例如：

symEnv <- new.env()
getSymbols("SPY;IWM", env = symEnv)
symListMonthly <- eapply(symEnv, MonthlyAd)
于 2016-07-29T02:45:07.477 回答