r - 分位数斜率对 OLS 斜率的假设检验

Question

使用标准函数在分位数 0.1 和 0.9 之间使用等斜率的优秀quantreg封装和测试假设。anova

model <- food ~ income anova(rq(model,tau=0.1), rq(model,tau=0.9))

零 p-val 导致我们拒绝 q1 和 q9 的斜率相等的原假设

运行相同的 anova 以将分位数回归与 OLS 进行比较时，出现错误

anova(rq(model,tau=0.5), lm(model))

有什么建议么？

Answer 1

使用 anova.rq 进行测试只了解 rq 对象，原则上可以将其扩展到 lm 对象，我想，但事情变得有点复杂。汤姆弗格森所说的这些笔记解释了一些细节。在回归设置中，情况会更糟，因为一个具有局部密度而不是一个全局密度。