r - 使用 glmnet 获取系数的 z 分数

Question

我正在使用该glmnet包来获取 LASSO 估计值，如下所示：

model <- cv.glmnet(data, return, standardize = TRUE)

我可以使用 提取系数coef(model)，但是，我想不出一种方法来获取每个变量的标准误差和Z 分数。

Answer 1

由于 LASSO 估计是响应值的非线性不可微函数，因此很难获得其标准误差的准确估计。导出 LASSO 估计的标准误的最常见方法是使用引导最小二乘拟合标准误。